Risk Reward Ratio là gì?
Risk là rủi ro, Reward là phần thưởng, Ratio là tỷ lệ => Trong giao dịch Forex, Risk Reward Ratio (viết tắt RRR) có nghĩa là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận.
Risk Reward Ratio là tỷ lệ mà các nhà đầu tư dùng để so sánh lợi nhuận dự kiến của một giao dịch với mức rủi ro mà họ chấp nhận khi thực hiện giao dịch đó. Hay nói cách khác, các nhà đầu tư sẽ biết nếu thắng thì họ được bao nhiêu, nếu thua thì họ mất bao nhiêu.
Bạn có thể sử dụng nhiều cách viết khác nhau như Risk/Reward Ratio, Risk:Reward Ratio hoặc RiskReward Ratio để thể hiện rằng nó là một tỷ lệ về rủi ro và phần thưởng.
Bình thường mọi người sẽ chỉ viết là Risk Reward hoặc viết tắt RR.
Cách tính Risk Reward Ratio
Cách tính Risk Reward rất đơn giản.
Risk Reward Ratio = Stop loss / Take profit
Bạn hãy xem ví dụ cặp XAUUSD khung D1 sau đây:
[image]
Bạn cho rằng thị trường sẽ hồi lại và đảo chiều đi lên từ vị trí trên, nên sẻ mở lệnh buy như trên.
Sau khi tính toán bạn thấy rằng điểm Stop loss cách điểm BUY 350 pip, điểm Take profit cách điểm BUY 700 pip.
Vậy bạn tính được Risk Reward = 350/700 = 1/2.
Tóm lại lệnh giao dịch này nếu bạn thua – mất 1 phần, nếu bạn thắng – được 2 phần. Vậy ta gọi RR là 1:2, hoặc RR là 1/2, hoặc RR là 2
Tại sao Risk Reward lại quan trọng?
George Soros có câu: “Vấn đề không phải là bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu khi bạn đúng và bạn mất bao nhiêu khi bạn sai.”
Đủ thấy tỷ lệ Risk Reward quan trọng như thế nào phải không?
Giả sử có 2 hệ thống giao dịch. Với quản lý vốn giống nhau ở mức 2% cho mỗi lệnh thua.
Hệ thống A có winrate = 40%,
Risk Reward = 1/3 (thua mất 2%, thắng được 6%), mỗi tháng hệ thống A cho trung bình 10 lệnh giao dịch (4 thắng, 6 thua).Kết luận: Lợi nhuận hệ thống A/tháng = 4*6% – 6*2% = 24% – 12% = 12%
Hệ thống B có winrate = 60%,
Risk Reward = 1/1 (lệnh thua và thắng đều 2%), mỗi tháng hệ thống B cho trung bình 10 lệnh giao dịch (6 thắng, 4 thua).Kết luận: Lợi nhuận hệ thống B/tháng = 6*2% – 4*2% = 12% – 8% = 4%
So sánh 2 hệ thống giao dịch trên bạn cũng có thể thấy được hệ thống A có winrate thấp hơn hệ thống B (40% so với 60%), nhưng với Risk Reward tốt hơn (1:3 so với 1:1), hệ thống A vẫn tạo ra lợi nhuận tốt hơn hệ thống B.
Vì vậy với winrate không đổi, nếu bạn có thể nâng cao tỷ lệ Risk Reward của hệ thống giao dịch, bạn có thể dành được nhiều lợi nhuận hơn.
Mối quan hệ giữa Risk Reward và Winrate
Risk Reward và winrate là 2 yếu tố quan trọng trong giao dịch Crypto/Forex và bạn cần CÂN ĐỐI 2 yếu tố này một cách hợp lý.
Thông thường chúng ta chỉ quan tâm đến winrate (xác suất chiến thắng) chứ chúng ta không mấy bận tâm về Risk Reward (tỷ lệ rủi ro/phần thưởng).
Điều này không chỉ xuất hiện ở những người mới tham gia thị trường mà cả những người đã tham gia một vài năm. Bằng chứng đó là LỊCH SỬ GIAO DỊCH của chúng ta! Bạn có thấy rằng history của mình thường xanh lè xanh lét từ đầu tới cuối? Cứ vài chục lệnh xanh mới có 1 lệnh đỏ?
Nhưng lệnh đỏ lại bằng cả trăm lệnh xanh cộng lại? … Đây là thực trạng chung!
Quay trở lại vấn đề. Chúng ta thường có tâm lý “có lãi rồi, chốt cái đã, tiền trong túi mình mới là của mình…”. Khi bạn chốt non 1 lệnh chỉ vài pip, bạn có biết rằng rủi ro của lệnh đó là mấy chục pip hay là mấy trăm pip không?
Bạn có thể thoát được rủi ro đó khi đã chốt non 1 lệnh, nhưng bạn sẽ không thể thoát được rủi ro của MỘT CHUỖI LỆNH. Tức là bạn có thể chốt non 9 lệnh, mỗi lệnh được vài pip. Đến lệnh thứ 10, bạn gồng lỗ đến cháy cả tài khoản, nếu may mắn hơn thì bạn có thể chỉ mất phần lợi nhuận của 9 lệnh thôi.
Điều này rất thực tế phải không? Tôi đã từng như vậy! Chúng ta đều từng như vậy!
Winrate và Risk Reward rất đối lập với nhau. Bạn muốn winrate cao thì thường Risk Reward sẽ thấp, và ngược lại bạn muốn Risk Reward tốt thì winrate sẽ giảm đi.
CÔNG THỨC THÀNH CÔNG: LUÔN TÌM KIẾM TỶ LỆ RR CAO NHẤT CÓ THỂ CHO 1 LỆNH .
Việc cần làm là tìm và giữ một vị trí hợp lý giữa Risk Reward và winrate.
Thông thường bạn sẽ nghĩ rằng tỷ lệ lệnh lời và lỗ của bạn về lâu dài (theo một cách tự nhiên) sẽ đi về cột mốc 50%, nó biểu hiện cho việc bạn chỉ cần chọn giá lên hoặc xuống kể từ một thời điểm nào đó.
Với Winrate 50%, bạn sẽ chỉ có thể có lợi nhuận khi Risk Reward của bạn lớn hơn (tốt hơn) 1:1. Bằng không, về lâu dài, bạn sẽ thua lỗ.
Hẳn bạn cũng đã từng nghe câu nói nổi tiếng của huyền thoại đầu tư Peter Lynch:
Trong đầu tư, nếu bạn thực sự giỏi, bạn cũng chỉ có 60% cơ hội chiến thắng. – Peter Lynch
Để bạn cảm thấy thuyết phục hơn về mốc winrate 50%, tôi sẽ cho bạn thêm 1 dẫn chứng nữa.
Bạn đã từng nghe đến cái tên Peter L. Brandt chưa?
Peter L. Brandt là một trader chuyên nghiệp được xem là nổi tiếng và có sức ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay. Ông đã duy trì mức lợi nhuận 40%/năm ổn định qua hàng chục năm giao dịch.
Và ông đã từng chia sẻ trên Twitter cá nhân của mình rằng: Trong suốt sự nghiệp trading, tỷ lệ Winrate của ông dưới 50%.
Điều đó để thấy rằng, ngay đến một trader chuyên nghiệp với trình độ thượng thừa như Peter L. Brandt, về lâu dài, cũng chỉ duy trì tỷ lệ Winrate quanh cột mốc 50%.
Winrate cao là tốt (đương nhiên), nhưng thay vì tìm cách để gia tăng tỷ lệ winrate, thì lời khuyên dành cho bạn là: Hãy tìm cách nâng cao tỷ lệ Risk Reward (như cách mà Peter L. Brandt và phần lớn các trader chuyên nghiệp khác đang làm).
Xem tiếp phần 2: Cách tăng tỷ lệ RR